ひよっこ投資家の投資日記
日経225先物・FXを中心に投資する、ファーストトラック(経済的自由)を目指すひよっこ投資家の珍道中日記


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griffin

Author:griffin
「投資」の世界へつい最近飛び込んだ新参者。大投資家となる日を目指し、悪戦苦闘中。
今まではFXをメインに投資を行って来ましたが、昨年より自作の日経225先物のシステムトレードで運用してます。
バックテストでは年利100%超。果たして、実運用の結果は如何に?



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日経225 買いのシステム
今日も懲りずに、日経225先物システムトレードの
手法を検証してました。
売りでのシステムはある程度決まったので、買いのルール
を考えてました。
基本は寄り付きで建てて、引けで手仕舞いです。

「とりあえずこの方法で行ってみよう」ってシステムが
できました。過去5年分での検証ですので、明日過去10年分
くらいで検証し、良い結果が出れば、これで取引スタートです。

過去5年での成績は
売買回数:399回
勝ち回数:219回
勝率  :54.9%
累積  :5820(1枚) +¥5,820,000-


です。まずまずの成績ではないでしょうか。
しかし、このシステムには問題があります。
2002年に、マイナスを計上してます。「もしや?」と思い
確認したところ、このシステムは見事に日経平均株価と連動した
グラフを示しました。
「この先も日経平均株価は緩やかに上がっていく(だろう)」の
判断の、このシステム採用を決めました。

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テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

買いシステムの開発が順調なようで喜ばしい限りです。

ひとつ質問があるのですが、テストで使われている過去10年分の4本値時系列データとは
日経225先物1限月の時系列データですか?
それても日経平均株価の時系列データですか?

もし、日経225先物1限月の時系列データでしたら、
その時系列データはどこで入手できるのですか?
もし、差し支えなかったら教えてください。

【2006/07/21 19:22】 URL | take267 #- [ 編集]


コメントありがとうございます。

4本値データは日経225先物のデータです。
直近3年のデータであれば、「ひまわり証券」
からダウンロードできます。口座開設・メンバー
登録等必要ありません。

↓ひまわり証券
http://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=home.top&market=forex

過去10年分のデータは、個人の方のHPですが
http://systemtrade.ninpou.jp/sttop.html

ここからダウンロードできます。

最近、日経225先物が投資のメイン対象に
なりつつあります。ブログにまた遊びに来て
下さい。

【2006/07/25 22:30】 URL | griffin #- [ 編集]


ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

ネット検索で色々と探しましたが、全然見つけられなくて質問させていただきました。

CME先物の時系列データも探しましたが、やはり見つけられませんでした。

私もシステムトレードを考えてみたいと思います。

では、griffinさんの買いシステムの好成績を期待してます。

【2006/07/26 15:58】 URL | take267 #- [ 編集]



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