ひよっこ投資家の投資日記
日経225先物・FXを中心に投資する、ファーストトラック(経済的自由)を目指すひよっこ投資家の珍道中日記


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griffin

Author:griffin
「投資」の世界へつい最近飛び込んだ新参者。大投資家となる日を目指し、悪戦苦闘中。
今まではFXをメインに投資を行って来ましたが、昨年より自作の日経225先物のシステムトレードで運用してます。
バックテストでは年利100%超。果たして、実運用の結果は如何に?



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日経225システムトレード
最近ブログをサボって、日経225システムトレードの
検証に時間を費やしてます。
現在は過去の4本値を使って、有効なシステムが作れないか
検討中です。エクセルを使っての検証なので、
(if,and,or)+数字の羅列で目がおかしくなりそうです。
数字・計算式には拒絶反応を示さないほうですが、
たまに自分が何を計算してるか分からなくなります。

検証結果が表示される瞬間が楽しみで、頑張ってます。

この数日間でダメシステムは数知れず・・・
作っては見直しの連続です。


その中のシステムを一つ紹介します。
今回は買いだけにしぼったシステムです。

売買条件
買い:・前日の値幅が150円以上
   ・前日が陰線
   ・始値が前日終値より高い

決済:大引け売り


検証期間:2001/05/02~2006/07/10
売買回数:180
勝ち  :92回
勝率  :51.1%
累計  :2450(245万円)

いまいちの結果ですね。
ストップロスを入れれば、もう少し成績は良くなる
と思います。


実は売りのシステムは結構使えそうな物を見つけました。
検証期間:2001/05/02~2006/07/10
売買回数:530
勝ち  :283回
勝率  :53.4%
累計  :5780(578万円)

こちらもストップロスはなしです。

これなら、まあまあではないでしょうか?
売買条件を知りたい方は、何でもいいのでコメント下さい。


システムトレードの検証って、大変だけど面白いですね。
いずれは、テクニカル指標も使ってみたいと思います。


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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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【2006/07/13 23:51】 URL | Money Blog Ranking運営事務局 #- [ 編集]



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