ひよっこ投資家の投資日記
日経225先物・FXを中心に投資する、ファーストトラック(経済的自由)を目指すひよっこ投資家の珍道中日記


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griffin

Author:griffin
「投資」の世界へつい最近飛び込んだ新参者。大投資家となる日を目指し、悪戦苦闘中。
今まではFXをメインに投資を行って来ましたが、昨年より自作の日経225先物のシステムトレードで運用してます。
バックテストでは年利100%超。果たして、実運用の結果は如何に?



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天国と地獄
システムトレードを別の観点からアプローチしてみた。
ただの思いつきで、
昨年(2006年)の日経225先物を何も考えず、1日毎に
1枚、売りと買いを交互に繰り返したらどうなるか?
ストップは-20万円

2006/1/4 「買い」から入った場合
  仕掛け回数:247回
  勝ち回数 :116回
  勝率   :47.0%
  買い損益 : -29万円
  売り損益 :+143万円
  合計   :+114万円

2006/1/4 「売り」から入った場合
  仕掛け回数:247回
  勝ち回数 :113回
  勝率   :45.7%
  買い損益 :-111万円
  売り損益 : -84万円
  合計   :-195万円

正に「天国と地獄」!
これは、シストレじゃなくて丁半博打ですね。

こうして確かめて行くと面白いですね、「じゃあ2005年は
どうなんだ?」とかって、気になりますよね。
これがシストレ構築時に大事な「検証」ってやつです。

そしてこんな遊びの中からシストレのアイデアが浮かぶもんです。

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テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

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