ひよっこ投資家の投資日記
日経225先物・FXを中心に投資する、ファーストトラック(経済的自由)を目指すひよっこ投資家の珍道中日記


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griffin

Author:griffin
「投資」の世界へつい最近飛び込んだ新参者。大投資家となる日を目指し、悪戦苦闘中。
今まではFXをメインに投資を行って来ましたが、昨年より自作の日経225先物のシステムトレードで運用してます。
バックテストでは年利100%超。果たして、実運用の結果は如何に?



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日経225 今年の目標
最近、FXはスワップ目的の長期保有となり、積極的な
売買をしていません。円安という理由もありますが、
日経225先物を始めたのが最大の理由です。
こっちは完全なデイトレードです。利益・損失の額が
大きいので、とても長期保有しようと思いません。
14000円台で売り持ちしてたら、今頃泣いてましたね。

日経225を始めたのが7月14日、そこから先週半ば
までの2週間弱(取り引き回数 7回)で月額目標額の
20万を超えたので、今月の取り引きは止めました。
一応、勝ち逃げのつもりです。
システムトレード的にこのルールは良いのか悪いのか
分かりませんが。。。

しかしこの金額も個別株の含み損の1/○です。
注:○は四捨五入すると10になる数字(5~14の間)
今年はこの○の数字を2以下の数字にすることを目標とします。


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テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

日経225 買いのシステム
今日も懲りずに、日経225先物システムトレードの
手法を検証してました。
売りでのシステムはある程度決まったので、買いのルール
を考えてました。
基本は寄り付きで建てて、引けで手仕舞いです。

「とりあえずこの方法で行ってみよう」ってシステムが
できました。過去5年分での検証ですので、明日過去10年分
くらいで検証し、良い結果が出れば、これで取引スタートです。

過去5年での成績は
売買回数:399回
勝ち回数:219回
勝率  :54.9%
累積  :5820(1枚) +¥5,820,000-


です。まずまずの成績ではないでしょうか。
しかし、このシステムには問題があります。
2002年に、マイナスを計上してます。「もしや?」と思い
確認したところ、このシステムは見事に日経平均株価と連動した
グラフを示しました。
「この先も日経平均株価は緩やかに上がっていく(だろう)」の
判断の、このシステム採用を決めました。


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

日経225先物デビュー
日経225先物取り引きに本日デビューしました。
デビュー戦の結果は、、、、

寄成買い ¥14850→指値 ¥14980 1枚 +¥130
 結果 ¥130,000-(手数料抜き)


でした。デビュー戦を白星で飾りました。
一応、自分なりの未完成システムトレードを
してみました。

本当は引成で売りなのですが、ちょっと上値が重そう
だったので、指値を入れておいたら約定してました。
システムトレードと言いながら、売りは結局裁量トレード
をしてしまい、いきなりルール破りです。
終値が\14790-で高値が¥15020なので、結果的には
かなり良いところで売り抜けたことになります。
ラッキーでした。
システムトレードに裁量トレードを入れてしまったのが
反省点ではあります。

本日は喜びと反省が入り混じった結果となりました。
言うなれば、フランスのジダン的な気持ちでしょうか?
(ちょっと、違うかな)

来週はルールを守って、トレードします!(宣言)
でも、指値のルールを作ろうかとも思ってます。
何はともあれ、ほっとした週末が迎えられそうです。


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日経225システムトレード
最近ブログをサボって、日経225システムトレードの
検証に時間を費やしてます。
現在は過去の4本値を使って、有効なシステムが作れないか
検討中です。エクセルを使っての検証なので、
(if,and,or)+数字の羅列で目がおかしくなりそうです。
数字・計算式には拒絶反応を示さないほうですが、
たまに自分が何を計算してるか分からなくなります。

検証結果が表示される瞬間が楽しみで、頑張ってます。

この数日間でダメシステムは数知れず・・・
作っては見直しの連続です。


その中のシステムを一つ紹介します。
今回は買いだけにしぼったシステムです。

売買条件
買い:・前日の値幅が150円以上
   ・前日が陰線
   ・始値が前日終値より高い

決済:大引け売り


検証期間:2001/05/02~2006/07/10
売買回数:180
勝ち  :92回
勝率  :51.1%
累計  :2450(245万円)

いまいちの結果ですね。
ストップロスを入れれば、もう少し成績は良くなる
と思います。


実は売りのシステムは結構使えそうな物を見つけました。
検証期間:2001/05/02~2006/07/10
売買回数:530
勝ち  :283回
勝率  :53.4%
累計  :5780(578万円)

こちらもストップロスはなしです。

これなら、まあまあではないでしょうか?
売買条件を知りたい方は、何でもいいのでコメント下さい。


システムトレードの検証って、大変だけど面白いですね。
いずれは、テクニカル指標も使ってみたいと思います。



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